交易模型的穩(wěn)健性，指的是該模型的利潤(rùn)率曲線的波動(dòng)性較小，沒有大起大落。針對(duì)一個(gè)基于支持向量回歸（SVR）技術(shù)的算法交易模型的穩(wěn)健性問題，提出了使用若干導(dǎo)出指標(biāo)訓(xùn)練統(tǒng)一的交易模型的策略，以及投資組合多樣化的方法。首先，介紹基于支持向量回歸技術(shù)的算法交易模型；然后，基于常用指標(biāo)，構(gòu)造了若干導(dǎo)出指標(biāo)，用于股票價(jià)格的短期預(yù)測(cè)。這些指標(biāo)，刻畫了近期價(jià)格運(yùn)動(dòng)的典型模式、超買／超賣市場(chǎng)狀態(tài)，以及背離市場(chǎng)狀態(tài)。對(duì)這些指標(biāo)進(jìn)行了規(guī)范化，用于訓(xùn)練交易模型，使得模型可以泛化到不同的股票；最后，設(shè)計(jì)了投資組合多樣化方法。在投資組合里，各個(gè)股票之間的相關(guān)性，有時(shí)會(huì)導(dǎo)致較大的投資損失；因?yàn)榫哂休^強(qiáng)相關(guān)關(guān)系的股票，其價(jià)格朝相同方向變化。如果交易模型預(yù)測(cè)的價(jià)格走勢(shì)不正確，引起止損操作，那么這些具有較強(qiáng)相關(guān)關(guān)系的股票，將引發(fā)雪崩式的止損，于是導(dǎo)致?lián)p失加劇。把股票根據(jù)相似性聚類到不同類別，通過從不同聚類類別中選擇若干股票來構(gòu)成多樣化的投資組合，其中，股票的相似性，通過交易模型在不同股票上近期的利潤(rùn)曲線的相似度進(jìn)行計(jì)算。在900只股票10年的價(jià)格大數(shù)據(jù)上進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示，交易模型能夠獲得超過定期存款的超額利澗率，年化利潤(rùn)率為8. 06%。交易模型的最大回撤由13. 23%降為5.32%，夏普指數(shù)由81. 23%提高到88. 79%，交易模型的利潤(rùn)率曲線波動(dòng)性降低，說明交易模型的穩(wěn)健性獲得了提高。